Volatilitas Pasar Capai Level Tinggi 4-Bulan

Indikator kegugupan pasar, VIX (volatility index), menanjak ke level tertinggi dalam lebih dari 4-bulan sehari sebelum referendum Uni Eropa.
Indeks VIX mengukur volatilitas perdagangan indeks S&P 500 dalam 30-hari mendatang dan dianggap sebagai tolak ukur utama kegugupan pasar.
Pada hari Rabu (22/6), indeks VIX ditutup naik 14,6% ke level 21.2, level tertinggi sejak tanggal 18 Februari. Lonjakan ini juga melampaui level 20 yang menjadi level rata-rata jangka panjangnya. Pelaku pasar memaknai lompatan ini sebagai peingkatan kecemasan pasar sehari sebelum referendum dan ekspektasi adanya potensi gejolak dalam perdagangan indeks AS pada musim panas ini.
Kegugupan investor menjadikan indeks-indeks AS pun berakhir melemah pada perdagangan hari Rabu (22/6) mengabaikan akhir penguatan pada perdagangan bursa Eropa. Penurunan harga minyak mentah lebih dari $1 ikut menyeret valuasi saham-saham energi berikut indeks-indeks utama AS.
Indeks VIX pernah mencapai level 32, level tinggi tahun 2016, ketika sinyal perlambatan ekonomi China mengguncang pasar. Aset berisiko seperti saham dan minyak mentah anjlok sementara aset safe haven seperti yen dan emas menguat tajam sebagai efek ketakutan pasar. Saat itu harga minyak mentah diperdagangkan di bawah $30 per barel sementara harga emas bangkit dari bawah level $1100 per troy ons.

(Sumber: Monexnews.com-AS)